Τρέχουσες Παράμετροι Διαχείρισης Κινδύνου

Οι τιμές των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στο μοντέλο διαχείρισης κινδύνων προκειμένου να υπολογιστούν οι τιμές των παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου και αποκοπής ενεχύρων είναι οι εξής:

• Διάστημα Εμπιστοσύνης: 99.2% για τα παράγωγα ηλεκτρικής ενέργειας και 99.0% για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα
• Χρονικός Ορίζοντας Κινδύνου: 2-4 ημέρες
• Συντελεστής εξομάλυνσης (λ): 0.99
• Χρονικός ορίζοντας υπολογισμού της τρέχουσας ιστορικής μεταβλητότητας (look-back period): 12 μήνες
• Χρονικός ορίζοντας υπολογισμού της ιστορικής μεταβλητότητας υπό ακραίες συνθήκες αγοράς (stress look-back period): ένα τρίμηνο από την τελευταία πενταετία
• Αντιπροσωπευτικοί Δείκτες: FTSE/ATHEX Large Cap Index (μετοχικά προϊόντα), υποκείμενος ενεργειακός δείκτης (ηλεκτρική ενέργεια)
• Αριθμός ελάχιστων εργάσιμων ημερών με μη-μηδενικό όγκο συναλλαγών τους τελευταίους 12 μήνες: 125
• Χρονική περίοδο αναπλήρωσης παρατηρήσεων: 12 μήνες
• Προσδιορισμός ομάδων συσχέτισης:
  • Για την Αγορά Αξιών η συσχέτιση των προϊόντων υπολογίζεται με τον αντίστοιχο δείκτη ή μέσω αυτού
  • Για την Αγορά Παραγώγων υπολογίζεται συσχέτιση μεταξύ προϊόντων με διαφορετικό υποκείμενο, ειδικότερα για τα παράγωγα ενέργειας υπολογίζεται το επίπεδο συσχέτισης μεταξύ διαφορετικών σειρών
  • Υπολογίζεται συσχέτιση μεταξύ διαφορετικών ομάδων συσχέτισης κατά τον ίδιο τρόπο

Η σελίδα υποστηρίζει RSS λειτουργικότητα.

Αγορά Αξιών

Ιστορικές Παράμετροι Διαχείρισης Κινδύνου

Αγορά Αξιών

Αγορά Παραγώγων