Οι τιμές των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στο μοντέλο διαχείρισης κινδύνων προκειμένου να υπολογιστούν οι τιμές των παραμέτρων διαχείρισης κινδύνου και αποκοπής ενεχύρων είναι οι εξής:

1. Διάστημα Εμπιστοσύνης: 99.2% για τα παράγωγα ηλεκτρικής ενέργειας και 99.0% για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα
2. Χρονικός Ορίζοντας Κινδύνου: 2-4 ημέρες
3. Συντελεστής εξομάλυνσης (λ): 0.99
4. Χρονικός ορίζοντας υπολογισμού της τρέχουσας ιστορικής μεταβλητότητας (look-back period): 12 μήνες
5. Χρονικός ορίζοντας υπολογισμού της ιστορικής μεταβλητότητας υπό ακραίες συνθήκες αγοράς (stress look-back period): ένα 3-μηνο από την τελευταία 5-ετία.
6. Αντιπροσωπευτικοί Δείκτες: FTSE/ATHEX Large Cap Index (μετοχικά προϊόντα), υποκείμενος ενεργειακός δείκτης (ηλεκτρική ενέργεια)
7. Αριθμός ελάχιστων εργάσιμων ημερών με μη-μηδενικό όγκο συναλλαγών κατά το τελευταίο 12μηνο: 125
8. Χρονική περίοδο αναπλήρωσης παρατηρήσεων: 12 μήνες.
9. Προσδιορισμός ομάδων συσχέτισης:
   • Για την Αγορά Αξιών η συσχέτιση των προϊόντων υπολογίζεται με τον αντίστοιχο δείκτη ή μέσω αυτού.
   • Για την Αγορά Παραγώγων υπολογίζεται συσχέτιση μεταξύ προϊόντων με διαφορετικό υποκείμενο, ειδικότερα για τα παράγωγα ενέργειας υπολογίζεται το επίπεδο συσχέτισης μεταξύ διαφορετικών σειρών.
   • Υπολογίζεται συσχέτιση μεταξύ διαφορετικών ομάδων συσχέτισης κατά τον ίδιο τρόπο.